来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-11-01 13:35
为什么一个是夸大VAR,一个是低估VAR，这两道题哪里不同呢
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南浔
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1313天前
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liuxuyao 2021-11-02 09:44
致精进的你:
同学，一个是delta-normal方法计算出来的VAR值与其他全局估计法的比较，因为凸度的影响，所以delta-gamma方法求出来的VAR要小于delta-normal方法计算出来的VAR；另一个是说当有肥尾的情形出现时会低估VAR，如果忘记了的话，可以看一下视频解析或者回顾一下课程哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
