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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-10-31 09:02

书上说backwardation既可以用于expected future spot price也可以用于current spot price, 所以c应该也是对的呀

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159****6653

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10

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559天前

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liuxuyao 2021-11-01 14:10

致精进的你:

同学，backwadation是即期价格大于用无风险利率得到的远期价格（F=S*e^rf*t）的情况，normal backwadation是用无风险利率得到的远期价格与考虑了风险溢价后得到的到期时的即期价格的比较（F=S*e^R*t）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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