来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2021-10-25 19:53
为什么这题是a，看不懂解释
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824天前
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liuxuyao 2021-10-26 09:27
致精进的你:
同学，不满足每天的收益独立同分布假设的时间平方根普通法是乘以√T(1+ρ)，当ρ大于0时，说明是带有趋势的，平方根法则低估VAR；当ρ小于0时，说明是均值复归的，平方根法则高估VAR
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
