来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-10-22 05:06
what is MDE? and what is the answer to this question?
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liuxuyao 2021-10-22 09:37
致精进的你:
同学，在多元密度估计(MDE)方法下，首先进行分析，看看过去的哪个时期与当前的时期相对应，然后根据历史数据与当前数据的相似程度给历史数据分配权重。例如，利率的波动性往往随利率水平而变化。在MDE方法下，更接近当前利率水平的利率水平被赋予更多的权重。为了确定适当的核函数所需的假设，MDE可能会导致数据窥探或过度拟合。核函数就是为了将低维空间上的点映射到高维空间上，是为了方便将不能用线性分割的数据转化成可以线性分割的数据，简单了解即可。MDE需要大量与模型中使用的条件变量数量直接相关的数据。答案为B哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
