来自：FRM > 二级 > 综合押题 2021-10-13 14:51
计算95%VAR什么时候用1.96，什么时候用1.645？
查看更多
186****4682
提问
39
上次登录
798天前
查看更多
186****4682
提问
39
上次登录
798天前
liuxuyao 2021-10-14 08:58
致精进的你:
同学，计算VAR时候是按照单尾哈，1.96是双尾的关键值
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-11-30 16:16
Var backtest时用双尾还是单尾？
回答2021-12-01 11:48
同学，VAR用单尾，回测用双尾哈
