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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-10-11 18:14
delta gamma的方法估计var 公式最后减去gamma的修正 那var不就更小了吗 为什么会更大
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134****8899

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1212天前

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liuxuyao    2021-10-12 10:49

致精进的你:

同学,确实是更小啊,题目说的是delta方法下大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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