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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-10-06 10:41
Bfix = [$14,000 x e -(0.026x0.5)] + [$14,000 x e -(0.0265x1.0)] + [($1,000,000 + $14,000) x e -(0.0275x1.5)] = $13,819 + $13,634 + $973,023 = $ 1 , 000,476可不可以给个公式呀?
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Lorien

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1545天前

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liuxuyao    2021-10-06 10:59

致精进的你:

同学,利率互换的价值公式就是收入-支出哈,在这个题目中收入就是固定收益债券的本金和利息支付,一一折现即可

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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