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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 11.期权 2021-09-21 10:38
AThe book has a long position in up-and-in call options BThe book has a long position in binary options DThe book has a long position in down-and-out call options 请问老师ABD的delta是什么样的呢?delta主要是衡量什么呀
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Lorien

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1545天前

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liuxuyao    2021-09-21 11:29

致精进的你:

同学,delta表示的是标的资产对期权价格的影响哈,题干意思是让我们选出一个delta为负的期权,A选项中up-and-in call 期权delta为正,因为标的资产价格上升,可能使得 up-and-in call 生效,价值上升;B选项两值期权,如果为看涨期权,delta也为正;D选项down-and-out call期权delta为正,因为标的资产价格下降,可能使得down-and-out call失效,价值下降

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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