来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-09-17 23:58
请问老师，为什么model2不计算波动项呢
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686天前
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Ben 2021-09-18 10:26
致精进的你:
同学你好，因为这道题让求的是第二年的中间分支的dr，而第二年中间分支dr中的波动项在一加一减中抵消掉了，所以就不用再考虑了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
