来自：FRM > 二级 > 综合押题 2021-09-17 11:40
老师，modify duration 和surplus什么关系？
我看投资风险好些题都用到了MD，但是课程没讲。
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798天前
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Ben 2021-09-18 10:12
致精进的你:
同学你好，在计算delta surplus时会涉及到修正久期，delta surplus=delta Assets-delta Liability[=P*deltaP%=P*(-modify duration*delta y)]
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
