来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2021-09-15 21:13
VaR不一定是正态分布假设的吗？为什么，还有蒙特卡罗模拟下估值VaR，必须有正态分布假设下吗
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liuxuyao 2021-09-16 09:42
致精进的你:
同学，在正态分布时，VAR是一个一致性的风险度量指标，但不一定非得是正态分布；蒙特卡洛模拟也不需要非得是正态分布哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
