FRM一级电脑版Unit 17.信用和操作风险-这题好难理解呀，操作var-el=var有说过吗？还有大于95%的除了10w还有6w吗？为什么wcl不是等于16w呢-融跃教育

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这题好难理解呀，操作var-el=var有说过吗？还有大于95%的除了10w还有6w吗？为什么wcl不是等于16w呢

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825天前

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liuxuyao 2021-09-14 09:06

致精进的你:

同学，操作风险和信用风险类似，都为不对称分布，所以要计算损失分布，都可以使用WCL-EL哈；因为题干给出的是95%置信水平，所以，累计到0.998就大于95%了，也就是10万哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-09-15 18:46

累计到1的时候也是大于95%呀，对应损失6w，为什么不用算进去呢，对啦WCL啥意思

回答2021-09-16 08:59

同学，是累计到超过置信水平的哪个值就可以了，可以再回顾一下VAR的课程哦；WCL就是worst case loss

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