来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-09-11 11:47
ar ma arma模型的区别与联系是什么?
查看更多
134****8899
提问
172
上次登录
1213天前
查看更多
134****8899
提问
172
上次登录
1213天前
liuxuyao 2021-09-12 08:54
致精进的你:
同学，AR模型思想很简单，该模型认为通过时间序列过去时点的线性组合加上白噪声即可预测当前时点，它是随机游走的一个简单扩展；MA模型和AR大同小异，它并非是历史时序值的线性组合而是历史白噪声的线性组合。与AR最大的不同之处在于，AR模型中历史白噪声的影响是间接影响当前预测值的（通过影响历史时序值）；将AR和MA模型混合可得到ARMA模型，ar模型是建立当前值和历史值之间的联系，ma模型是计算ar部分的误差的累计，arma是两者的和，有时间可以回顾一下课程哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
