来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-09-06 23:11
请问老师，如图通俗易懂解释是？看不懂答案
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686天前
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Ben 2021-09-07 10:36
致精进的你:
同学你好，这道题简单来说就是因为基准债券组合中3年期和5年期债券的价值比重最大，所以其中3年期和5年期债券最能代表基准组合的性质，所以如果要让选择两个期限债券的追踪误差的VaR最小，就是选择跟基准债券组合性质最接近的两个期限的债券即可，也就是选择3年期和5年期的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
