来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-09-06 23:06
为什么at the money delta是0.5？可以给出解释吗
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825天前
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Ben 2021-09-07 10:26
致精进的你:
同学你好，这是delta的性质，在计算题中可以当作已知条件去用，delta衡量的是标的资产变动一个单位对应期权的变化程度，delta的取值范围是（-1，1），对于看涨期权而言，delta的取值范围是（0，1），而处于at the money时，正好处于中间0.5的位置。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-09-08 17:40
如果是in the money或out，detal是多少
回答2021-09-09 14:24
看涨期权处于in the money时的delta取值范围是（0.5，1），out the money时的delta取值范围是（0，0.5）；看跌期权in the money时delta 取值范围是（-1，-0.5），out the money取值范围是（-0.5，0）
