来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-09-06 20:41
delta formal 和delta gamma 有什么区别，各自是什么意思
查看更多
13790722023@163.com
提问
164
上次登录
825天前
查看更多
13790722023@163.com
提问
164
上次登录
825天前
Ben 2021-09-07 09:40
致精进的你:
同学你好，delta normal法只是考虑了一阶因素（比如债券中的久期、期权中的delta）的影响，而delta gamma法是同时考虑了一阶和二阶的因素（比如债券中的久期和凸度，期权中的delta和gamma）的影响，对于期权组合来说，其非线性因素影响相比于债券更加明显，当标的资产的价格变动较大时，就需要同时考虑一阶和二阶的影响，所以用delta gamma法更加合理。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
