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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 11.期权 2021-08-27 15:56

这题明明给了k价格，为什么还要问最大可能价格，即欧式看涨时，是So-ke*-rt，直接把后部分看成0了，明明k不等于0

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825天前

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liuxuyao 2021-08-28 10:07

致精进的你:

同学，这个题目考察的是期权价值的上下限哈，本题要求的是上限，European call option, American call option, European put option, and American put option分别是S0、S0、Ke^(-rt)、K，代入公式求解即可

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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