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来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2021-08-25 16:35
应该怎么改正确呢
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sophie555

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600天前

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Ben    2021-08-26 09:35

致精进的你:

同学你好,正常情况下,错路风险针对的是敞口和违约概率变化呈正相关时(但比较常见的情况是,当敞口上升,违约概率上升的情况),right-way risk针对的是敞口和违约概率呈负相关时(但比较常见的是,当敞口上升,违约概率下降的情况),至于说当敞口下降时违约概率上升或下降到底是错路风险还是right-way risk要看是敞口和违约概率两个因素的综合作用是正面的还是负面的,正面的就是right-way risk,负面的就是错路风险,这也是最后一个说法错误的地方,其他三个说法如何修改参考图片

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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