来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2021-08-24 18:30
远期调整例题：看不懂为什么T2是4+0.25，怎么来的数。。。表示什么意思，为什么合同一定是90天
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825天前
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Ben 2021-08-25 16:12
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是通过凸度调整利用期货隐含利率来计算远期利率，T1指的是期货合约的期限，而T2是期货合约的期限（3年）加上欧洲美元期货标的资产（三个月的远期利率）的期限，所以是4+0.25。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
