来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-08-24 16:26
duration effect公式是什么 为什么久期会是负的？
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lizichunzoey
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Ben 2021-08-25 15:26
致精进的你:
同学你好，因为久期这个敏感度指标主要针对的就是债券这种产品，而久期衡量的是债券价格对利率变动的敏感程度，而利率跟债券价格是负相关关系，所以久期都是负数，只不过我们一般表述的时候都不带符号（因为默认就是负数），而在计算久期对价格变动的影响时，就要考虑到负号的问题。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
