来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2021-08-20 14:46
计算过程看不懂
查看更多
the great teemo
提问
42
上次登录
1382天前
查看更多
the great teemo
提问
42
上次登录
1382天前
Ben 2021-08-21 11:31
致精进的你:
同学你好，这道题就是用美国国债期货合约去对冲目前的利率敏感资产敞口（300M*50%),方法就是先计算出利率敏感资产敞口的DV01，再乘以敞口价值（300M*50%)；然后计算出对冲工具国债期货的DV01「（久期*报价/100）*面值*0.0001」，最后用利率敏感资产的敞口37500除以一份国债期货合约的价值就等于需要对冲合约的数量。参考图片理解
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
