来自：FRM > 一级 > 7月冲刺补充 2021-08-20 14:42
计算过程看不懂
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Ben 2021-08-21 11:14
致精进的你:
同学你好，这道题思路是这样的，首先需要计算出来目前互换组合的净头寸（即风险敞口），然后再用欧洲美元期货对这个净头寸进行对冲，第一步计算出来的净头寸是负数，所以对冲的方向应该是买入欧洲美元期货进行对冲，因为欧洲美元期货的DVBP（即当利率变动一个单位是，美元期货的价值变动多少）为25美元（这个是一个性质，需要记住的），所以用净敞口10600除以25，就是需要对冲合约的数量。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2021-08-21 11:14
同学你好，这道题思路是这样的，首先需要计算出来目前互换组合的净头寸（即风险敞口），然后再用欧洲美元期货对这个净头寸进行对冲，第一步计算出来的净头寸是负数，所以对冲的方向应该是买入欧洲美元期货进行对冲，因为欧洲美元期货的DVBP（即当利率变动一个单位是，美元期货的价值变动多少）为25美元（这个是一个性质，需要记住的），所以用净敞口10600除以25，就是需要对冲合约的数量。
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