来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2021-08-07 23:29
这里为啥相关度系数乘以以小麦价格变化的标准差为分母的分式
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the great teemo
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1382天前
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Ben 2021-08-09 09:23
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是最优对冲比率（其实就是最小方差对冲比率）公式为：h=相关系数*现货价格变动的标准差/期货价格变动的标准差。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2021-08-09 09:23
同学你好，这道题考察的是最优对冲比率（其实就是最小方差对冲比率）公式为：h=相关系数*现货价格变动的标准差/期货价格变动的标准差。
