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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management  > Portfolio Performance Evaluation-1 2019-11-04 13:12
IR和Sharpe比较
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frm2019doublekill

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2108天前

全部回复(2)

融跃FRM答疑老师    2019-11-04 15:28

致精进的你:

sharpe的分母就是一个变量的标准差，代表的是总风险， 追踪误差是相对误差。具体的计算你看下面的图片。先求变脸与基准之间的差值，再计算差值的平均值，再计算差值的方差和标准差。你自己算一遍就清楚了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12019-11-07 22:06

benchmark为market时这俩一样，你再看看公式

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