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先用一个期权把delta变成0 然后gamma变化再用另一个期权把gamma变成0 此时delta会发生变化呀就不是neutral了

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1214天前

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liuxuyao 2021-07-06 09:49

致精进的你:

同学，先进行gamma对冲非线性的敞口，最后再delta对冲线性敞口哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-07-06 17:41

这道题目是先对冲dleta 在对冲gamma 就很奇怪啊

回答2021-07-07 09:25

同学，这个题目是这样的哈，一个股票delta=1,gamma=0，使用的对冲工具只有期权，所以用期权对冲delta又会使得gamma变动，再来对冲gamma，导致delta又变动，题干中问的是最少使用的期权数量，所以就选择B选项哈，掌握知识点即可，不用过度纠结