融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management > Credit and Debt Value Adjustment 2019-11-03 22:51

这道题wcl到底是用累计违约概率来算，5%落在违约3个。wcl等于3000。但是标准答案是 B，Wcl等于5000。应该是直接拿n*p计算100个数*5%得出的。

emma嫑黑眼圈

提问

上次登录

2208天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2019-11-07 14:10

致精进的你:

25.6%+38.2%+19.1%+8.5%+2.8%小于95%，25.6%+38.2%+19.1%+8.5%+2.8%+1.2%大于95%，95%得置信区间违约数量应该是5才对，你不要从下面开始加，因为还有可能有7个8个9个甚至10个或者更多的违约，他们也是有一定的概率的。所以是5000-2000=3000

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明