来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-06-03 16:08
老师，59题，a的久期大于b,对利率更敏感，因此债券a应该比b损失的更多才对吧
查看更多
135****2793
提问
29
上次登录
988天前
查看更多
135****2793
提问
29
上次登录
988天前
Ben 2021-06-04 14:48
致精进的你:
同学你好，根据利率变动对债券价格变动的影响计算公式：deltaP=P*D*deltay，根据题意两个债券的D和deltay都相等（此处的D为修正久期），而B债券的价格比A债券的价格高，所以当利率向上变动一个基点，B债券价格下跌的更多。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
