来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 11.期权 2021-05-28 18:57
无风险利率下降，折现率相应下降，为什么call option的value不是上升？
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189****3859
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1416天前
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Ben 2021-05-29 08:41
致精进的你:
同学你好，对于看涨期权而言，现在付出期权费，未来有可能以低价买入股票，买入股票是现金流出，那么利率越高，未来流出的现金流的现值就越小，这样看涨期权就更有价值。因此看涨期权的价格变动与利率是呈反向关系。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
