来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-05-19 23:38
老师在算组合久期的时候 为什么不需要考虑到每个bond的权重呢 为什么不是0.5*久期1 + 0.5 * 久期2？
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Ben 2021-05-20 09:09
致精进的你:
同学你好，如果题目中给出的资产组合中每个资产有价格或价值，直接用价格或价值乘就可以了，计算出来的结果跟你说的考虑权重的方法结果是一样的（1*0.5+0.5*9=5,VaR=1.65*0.01*5*(10+10)=1.65)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
