来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-05-19 18:57
老师这题能不能讲一下
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1715天前
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Ben 2021-05-20 08:44
致精进的你:
同学你好，题干中说现在该投资者是有一个10年期国债的多头，面临着利率上升的风险敞口，要想实现对冲，就需要在利率上升时获利的操作，A选项是一个支固定收浮动的利率互换，所以在利率上涨时会获利，B选项正好相反，在利率上涨时会产生亏损；C选项是进入一个10年期国债的期货多头，利率上涨时只是可以以一个更加便宜的价格买入现货，并非一个对冲方式；D选项是买入一个对应的看涨期权，利率上涨时可以行权买入一个现货，同样并非一个对冲方式。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
