来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2021-05-13 17:40
老师，请问这里为什么不能比较4.98%和5.00%呢？谢谢～
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liuxuyao 2021-05-14 11:08
致精进的你:
同学，这个题目是让我们求DV01哈，先根据callable bond=bond with no embedded options-call计算出bond with no embedded options的价值，然后就可以计算出effective duration，再根据DV01=duration*P*0.0001就可以得到最终答案了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-05-14 11:27
是的，我知道这题的意思，老师。我的意思是答案用的是第一个和第三个比较，计算出答案。可是为什么不能用第一个和第二个来计算呢，谢谢
回答2021-05-14 11:31
同学，根据有效久期的公式，要有V-和V+，那么正好以5.0%对应的价格作为V0是最方便计算的哈
