来自：FRM > 二级 > 综合押题 2021-05-13 14:46
不太懂
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Phoebe123
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1581天前
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Phoebe123
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1581天前
liuxuyao 2021-05-13 15:28
致精进的你:
同学，题干意思是一只基金中的基金的风险分析师正在计算一只平均年回报率为16%、回报波动率为6%的基金的历史回报率的自相关系数。风险分析师计算的基金一阶自相关系数为0.6，Q统计量的p值为0.002，风险分析师很可能什么得出结论。因为Q统计量的p值为0.002，p值越小越拒绝，所以拒绝相关性等于0的原假设，也就是有自相关的存在。A选项意思是在几个月内高估了它的资产，获得了巨大的正回报，不准确哈，是高估了收益，不是高估资产；B选项意思是主要投资于市场价格稳定的证券，是错误的哈，对冲基金一般投资于高风险的资产；C选项意思是集中于场外交易产品，是正确的；D选项意思是根据历史收益率，夏普比率被人为压低，是错误的，收益会被高估哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
