来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-05-12 20:57
老师，请问这里gamma的正负性是怎么看出来的（i.e. positive gamma)，谢谢
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Ben 2021-05-13 10:06
致精进的你:
同学你好，答案解释的有点晦涩，建议从下面的角度进行理解：putable bond=普通 bond+put option，相当于对一个普通债权做了一个下跌时的保护，这样就能在债券价值下跌时的var值比没有put option保护时变小。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
