来自：FRM > 二级 > 综合押题 2021-05-12 19:59
请问这题怎么做？视频课里给的过程算出来的答案选项里没有
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liuxuyao 2021-05-13 13:54
致精进的你:
同学，计算过程是这样的哈，2.33*0.78+0.5*(1%-2.33*0.2%)*390=2.8587
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-05-13 21:51
2.33*0.78是什么？ 题目中说的added的不应该只是LC嘛，那不是应该只有后半个式子嘛，算出来应该是1.0429？
回答2021-05-14 09:40
同学，这个题目前面说让我们对外生流动性进行计量，后面说让我们对LC进行计量，不严谨了哈，掌握计算即可
追问22021-05-14 12:28
为什么VaR的计算没有用到均值呀
回答2021-05-14 13:57
同学，前面VaR的计算是V*z*volatility，一般假设μ=0哈
