来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-05-12 19:23
老师，请问这里的概率50%是怎么来的啊，谢谢？
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Ben 2021-05-13 09:57
致精进的你:
同学你好，因为题干最开始提到了整体而言只有5%的概率会出现损失，所以90%的ES（指的是尾部剩余10%的损失均值）中对应就有50%的概率（也就是5%的损失概率）是无损失的，剩余的50%概率对应的损失分为三种情况，然后对他们加权平均即可，最后再用50%*0+50%*【10*20%+18*50%+25*30%】计算出最终答案。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
