来自：FRM > 二级 > 投资风险 2021-05-12 15:37
老师您好，之前在平台问过去掉portfolio，老师您讲看component VaR 但是在这道题里没有答案 所以应该怎么考虑呢？ 谢谢老师
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Grand ieong
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liuxuyao 2021-05-12 16:23
致精进的你:
同学，组成部分VaR表示如果从投资组合中删除该组成部分，投资组合VaR将发生怎样的近似变化，这个题目就两个资产，减去一个，剩下的那个也不会有风险分散化的效果了，所以只考虑剩下的那个资产即可
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-05-12 16:26
您说的“近似变化”就是说 可以作为判断依据 但是不能作为计算依据对吧？ 那这道题应该怎样计算呢？请老师讲解一下，此外incremental VaR和题里这个individual VaR概念相同吗？谢谢啦
回答2021-05-12 16:33
同学，可以计算的啊，如果是多资产投资组合，减掉一个资产，对整体来说就是减掉了component VaR，但这个题目中投资组合就两个资产，那剩余的就只有financial了，VAR就是financial的incremental VaR
追问22021-05-12 16:48
那向您说的，这道题明明可以计算component VaR 等于5，242，400，但是没有答案是契合的，所以为什么用individual VaR去算了？
回答2021-05-12 18:08
同学，因为最后就剩一项资产了
