来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2021-05-08 16:52
解析用的VaR值公式是假设u yield=0的公式，但题干里写了bond A和bond B的的yield的分别为5%和3%，就很没道理。这题竟然还是官方模考题，让人感觉GARP出题的那帮白人老头也不过如此，重拾了生活的信心。
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