来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2021-05-07 18:10
老师这题解释没太看懂
查看更多
匿名
提问
107
上次登录
1715天前
查看更多
匿名
提问
107
上次登录
1715天前
liuxuyao 2021-05-08 10:46
致精进的你:
同学，这个题目考察的是债券的套利，由于二年期的零息债券定价有偏，所以卖出两年期的零息债，为了匹配现金流需要买入两年期的附息债卖出一年期的零息债，根据表中给出的债券价格，假定需要支出的钱为1000000，那么收到的钱就是95238.1+909090.6，最终差额就是可得的套利
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
