来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-05-07 16:08
关于外汇的题目都不是很理解
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追逐流星雨的狮子座
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Ben 2021-05-09 10:54
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是欧式看跌期权的上下限问题，欧式看跌期权在零时刻上下限范围是（K*e-rt-S0，K*e-rt），这道题只问了改期权的下限，即用K*e-rt-S0计算即可，这道题的特殊性在于期权的标的资产是汇率，所以需要对S0进行进行调整（把外汇看成某种商品，货币对应的利率即为便利收益率，所以需要进行折算即e*-4.5%*5/12） 这道题有些绕，同学不必过于纠结。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
