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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-05-07 15:19
老师能解释一下这道题的几个价格吗 我标的对吗 如果是index的交易价格的话 为什么和行权价差别那么大呢 还有即使计算的公式能解释一下吗 原理
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1535天前

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Ben    2021-05-09 10:43

致精进的你:

同学你好,这道题有点问题,350和2800分别是指数的现在市场价格和对应期权的行权价,这里的价格都是点位数(就像是上证3000点),而10是转换因子,也就是一个点位多少钱,计算公式是用ndelta-noraml法计算期权的VaR值,同学了解即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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