来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2021-05-07 12:48
请问delta nuetral method 是指 a×S×△×σ×sqrt(1/T) 么 ?
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186****0077
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1165天前
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liuxuyao 2021-05-08 09:56
致精进的你:
同学，Delta-normal VaR=VaR(dV)=| Δ0 |×VaR(dS)=| Δ0 |× (zα*σS)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
