融跃教育

来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2021-05-07 11:40
请问是因为backtest 的exception 是 (1-99%)*1000observations = 10 exceptions, 小于observed 25 exceptions, 所以才得出模型 inaccurate的结论么? 谢谢
查看更多

186****0077

提问

80

上次登录

1165天前

全部回复(1)

liuxuyao    2021-05-08 10:03

致精进的你:

同学,10是exception的μ,要根据μ±z*σ计算出exception的区间来判断25是否在区间,再来判断模型是否准确

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐