来自:FRM > 一级 > 数量分析 2021-05-05 22:56
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Ben 2021-05-06 10:47
致精进的你:
同学你好,ARMA模型的autorrelation和partial autocorrelation 都是decay的,因为ARMA模型是AR和MA过程的合并,单看都是一个cut off,一个decay,两者相加decay部分正好覆盖了cutoff的高阶部分,故最终都呈现出decay。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。