融跃教育

来自:FRM > 一级 > 数量分析 2021-05-05 22:56
老师您好想问一下,ARMA模型它的autorrelation和partial autocorrelation 都是cut off 吗 as the time lag increases。
查看更多

唯一kevin

提问

21

上次登录

257天前

全部回复(1)

Ben    2021-05-06 10:47

致精进的你:

同学你好,ARMA模型的autorrelation和partial autocorrelation 都是decay的,因为ARMA模型是AR和MA过程的合并,单看都是一个cut off,一个decay,两者相加decay部分正好覆盖了cutoff的高阶部分,故最终都呈现出decay。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐