来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2021-05-03 16:55
这题的AB选项为什么是错的？
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bianmeng
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1580天前
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bianmeng
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1580天前
liuxuyao 2021-05-05 14:16
致精进的你:
同学，delta-normal方法由于无法捕捉非线性的变动，所以不能估计非线性衍生品的风险；将期限由三年变为四年并不一定可以降低风险，因为在四年中可能会有大的损失存在
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
