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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-05-01 21:19
为什么这题用two-tail confidence level计算var,而不是单边?怎么区分什么时候用单边,什么时候用双边?
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bianmeng

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1580天前

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liuxuyao    2021-05-05 16:43

致精进的你:

同学,VAR模型是单边的,但VAR的回测模型是双边的哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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