来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 7.时间序列分析 2021-05-01 21:01
淡马锡中国总裁
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Ben 2021-05-02 15:02
致精进的你:
同学你好,A选项用相关系数计算公式角度看,因为这个公式的分子是协方差,而协方差里面本质上也包含了波动率,所以用这个公式去论证并非合理选择,这个其实可以从实务中举个例子理解一下,比如在正常市场情况下,资产的波动率一般都较小,其相关性表现出来的也较低,但在金融危机中,资产波动率上升,其相关系数也急剧上升。所以相对而言C选项明显是错误的,另外FRM考试中都是单选题,当面对多个选项无法选择时,就选最正确或最错误的就行。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。