来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-05-01 18:04
想问下期货久期是怎么对冲资产久期的？
更在意对冲原理
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追逐流星雨的狮子座
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1737天前
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Ben 2021-05-02 14:17
致精进的你:
同学你好，久期对冲的本质就是对利率敏感因子对资产价格造成的波动做的对冲，资产组合的久期表示利率对债券的敏感程度，而债券期货的标的资产也是债券，所以期货久期跟资产组合的标的资产是一致的，所以可以根据资产组合的久期的多空方向通过期货进行相反方向同等等久期进行对冲，进而可以消除资产组合中存在的利率风险带来的价格变动风险。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
