来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2021-05-01 10:25
老师您好，我想问一下为什么一个puttable bond对应的VaR值会低于一个普通的bond，在其他条件相同的情况下？
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1682天前
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1682天前
Ben 2021-05-02 10:54
致精进的你:
同学你好，因为puttable option是给了投资人一个提前把债券卖给发行人的权利，既然投资人多了一个权利，所以价格债券的价格就要低于普通的bond，价格更高的债券如果出现损失，那么对应的VAR值就会更小一些。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
