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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2021-05-01 07:53
老师您好,想问一下在measuring credit risk这个章节里,在the mean and standard deviation of credit losses 的section里面,那个alpha和portfolio of unexpected loss有啥区别呢
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唯一kevin

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257天前

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Ben    2021-05-02 10:36

致精进的你:

同学你好,alpha的含义是银行的损失小于预期损失(UL)和经济资本(=UL×CM)的概率,而组合非预期损失是UL,这个alpha不是考试重点哈。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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