来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 3.资产组合理论 2021-04-30 13:03
题干不严谨。A选项考察correlational coefficient 和beta的关系，在其他情况保持不变的情况下，correlational coefficient增加则意味着Beta 也增加（B= c* std dv portfolio/std dv market)。选项中没有提到其他情况是否保持不变，即ceteris paribus，而如果std dv portfolio 或std dv market 也改变，则结论不一定成立。
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