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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 3.资产组合理论 2021-04-30 13:03
题干不严谨。A选项考察correlational coefficient 和beta的关系,在其他情况保持不变的情况下,correlational coefficient增加则意味着Beta 也增加(B= c* std dv portfolio/std dv market)。选项中没有提到其他情况是否保持不变,即ceteris paribus,而如果std dv portfolio 或std dv market 也改变,则结论不一定成立。
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1510天前

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liuxuyao    2021-05-05 17:07

致精进的你:

同学,题干说过了holding all other things equal

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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